How to merge the data from Compustat (Quarterly) and CRSP (monthly)

[fongdo]

I would like to merge the data from Compustat (Quarterly) and CRSP (monthly) by FimID. I have created COMP_T and CRSP_T by merging year and month. Now I would like to get a new dataset where for each FirmID, every month of COMP_T is merged with next three months of CRSP_T. For example, 197912 of COMP_T is merged with the data of 198001, 198002, and 198003 from CRSP_T. Please see a small sample below:      Thank you very much for your help.     

HAVE

Compustat

FrimID           COMP_DATE      COMP_T              Asset    

1                     31/12/1979         197912                  10          

1                     31/03/1980         198003                  20

2                     30/09/1980         198009                  30

CRSP

FrimID             CRSP_DATE      CRSP_T               Return

1                      31/12/1979         197912                  0.04

1                      31/01/1980         198001                  0.02

1                      29/02/1980         198002                  0.03

1                      31/03/1980         198003                  0.04

1                      30/04/1980         198004                  0.10       

1                      31/05/1980         198005                  0.09

1                      30/06/1980         198006                  0.07

2                      30/09/1980         198009                  0.05

2                      31/10/1980         198010                  0.06

2                      30/11/1980         198011                   0.09

2                      31/12/1980         198012                  0.14

WANT

FrimID             COMP_T              CRSP_T                 Asset     Return

1                       197912                 198001                  10           0.02

1                       197912                 198002                  10           0.03

1                       197912                 198003                  10           0.04

1                       198003                 198004                  20           0.10       

1                       198003                 198005                  20           0.09

1                       198003                 198006                  20           0.07

2                       198009                 198010                  30           0.06

2                       198009                 198011                  30           0.09

2                       198009                 198012                  30           0.14

[ChrisNZ · Accepted solution]

Like this?

proc sql;
  select HAVE.FRIMID, COMP_T, CRSP_T, ASSET, RETURN   
  from HAVE, CRSP
  where HAVE.FRIMID =CRSP.FRIMID and intck('quarter', COMP_DATE, CRSP_DATE) = 1      
  order by 1,2,3;
quit;

FrimID	COMP_T	CRSP_T	Asset	Return	a
1	197912	198001	10	0.02	1
1	197912	198002	10	0.03	1
1	197912	198003	10	0.04	1
1	198003	198004	20	0.1	1
1	198003	198005	20	0.09	1
1	198003	198006	20	0.07	1
2	198009	198010	30	0.06	1
2	198009	198011	30	0.09	1
2	198009	198012	30	0.14	1

[fongdo]

Thank you very much @ChrisNZ . It works well 

[jap6198]

@ChrisNZ 

This did not work for me. I am trying to do the same thing; however, when I type this in SAS, January-March do not show up. It just starts at April. Please let me know if I am doing something wrong. 

[jap6198]

How did you merge year and months together?