Hi!
You can use this macro (if you use Windows).
%MACRO MD(DIR=d:\bd_comp\data\2005\m6);
%LET COUNT=0;
%LET DLM=\;
%IF %SUBSTR(&DIR,%LENGTH(&DIR),1) NE &DLM %THEN %DO;
%LET DIR=&DIR&DLM;
%END;
%DO J=1 %TO %LENGTH(&DIR);
%IF %SUBSTR(&DIR,&J,1)=&DLM %THEN %DO;
%LET COUNT=%EVAL(&COUNT+1);
%END; %END;
%LET DRIVE=%SUBSTR(&DIR,1,3);
%LET LEVEL=&DRIVE;
%DO I=2 %TO &COUNT;
%LET WORD=%SCAN(&DIR,&I,&DLM);
%LET LNEW=&LEVEL&WORD&DLM;
data _null_;
rc=filename('newdir',"&lnew");
c=dopen('newdir');
if c=0 then new=dcreate("&word","&level");
run;
%LET LEVEL=&LNEW;
%END;
%MEND MD;