Olá tudo bem?
Eu vi que a url que você está usando finaliza com o formato de arquivo.
Não sei, mas eu sempre gosto de trazer o resultado em json e pelo documento eu vi que é possível.
Aí com o resultado do payload você pode chamar através de uma LIB no SAS e salvar o que deseja do resultado.
Veja se ajuda:
filename response temp;
proc http
url="https://olinda.bcb.gov.br/olinda/servico/SICOR/versao/v2/odata/SegmentoIF?$top=100000&$filter=AnoEmi..."
method=GET
CT="application/json"
out=response;
run;
/*Imprime resultado do payload do response no log*/
DATA _NULL_;
INFILE response;
INPUT;
PUT _INFILE_;
RUN;
LIBNAME response JSON;
PROC PRINT DATA=response.ALLDATA; RUN;
PROC PRINT DATA=response.VALUE; RUN;
Aí você configura o resultado que deseja salvar na base!