Thanks for your reply. ********************************************************* Data Set *****************************************   * My dataset is panel monthly data with 10 countries * Sample period: From December 1996 to August 2017.   Here is an example to show my data set. Date                  Country     Y       X      Number      Observation 12/31/1996       Australia                           1                   1 01/31/1997      Australia                            1                   2 ...... ..... ..... 08/31/2017     Australia                              1                   250 12/31/1996     Canada                               2                   1 ........ ....... 08/31/2017     Australia                              2                  250 ...... ..... ...... 12/31/1996     UK                                      10                   1 ....... ...... ...... 08/31/2017     UK                                      10                   250   ************************************ Goal: Run Recursive Regression ************************************   * I want to run several recursive regressions for EACH country (i.e. keeps the starting date (i.e., December 1996) fixed, and then adding an observation to the end of the sample with every run of the regression). More specifically: - the first regression is run with data from December 1996 to August 2008, - the second regression is run with data from December 1996 to September 2008, - the third regression is run with data from December 1996 to October 2008, ........................... ........................ ........................ - the last regression is run with data from December 1996 to August 2017.   I was thinking to create a new date variable (call it Rankdate) that shows the ending date in each recursive regression, as follows:     Rankdate                     Date             Country     Y       X       Number      Observations  August 2008             12/31/1996       Australia                            1                   1  August 2008              01/31/1997      Australia                            1                   2 ...... August 2008               08/31/2008      Australia                           1                 141 September 2008         12/31/1996       Australia                          1                 142 ..... September 2008         09/30/2008     Australia                              1                 283 ................... ..................... August 2017                  12/31/1996       Australia                          1  ............ August 2017                  08/30/2017       Australia                          1                August 2008                  12/31/1996        Canada                             2                   1 ........ .......                                    ...... ..... ...... August 2017            08/31/2017                   UK                            10   After having the above dataset, I can easily run PROC REG or PROC PANEL by RANKDATE and by COUNTRY.   My problem, however, is how to create the above data set.   Thanks for your help in advance.                                                       ... View more