Join Now

SAS Forum 2015: Demo: Den danske levetidsmodel, performanceoptimering fra R til datasteppet i SAS®.

by SAS Employee GeorgMorsing on ‎10-07-2015 08:14 AM (226 Views)

Præsentation nummer 53 af Per Helmark, SAS Institute
8. oktober 2015

 

Beskrivelse:

Indlægget handler om den danske levetidsmodel, som anvendes af de største danske livs- og pensionsselskaber. Modellen blev først udviklet i R, men det tog 30 timer at køre ét scenarie, hvilket gjorde den praktisk umulig at anvende til at give svar på Finanstilsynets mange scenarier, der skulle undersøges. Modellen blev omkodet til SAS, da det er det mest anvendte værktøj blandt forsikringsselskaberne og tager nu i stedet 5 minutter pr. scenarie. Optimeringen skyldes en række parametre. En stor del skyldes direkte SAS-procedurernes og datasteppets bedre performance, men det blev hurtigt udvidet til også at køre multithreaded, så al regnekraften på maskinen kunne udnyttes. Dette er en generel metode, som med fordel kan anvendes i andre sammenhænge.