topic 다항회귀모형 에서의 회귀계수 방향성에 대한 해석 및 box cox 역변환 방법 in SAS News and Q&A

transpose 질문

choi1 — Tue, 09 Nov 2021 16:10:31 GMT

A처럼 되어있는 데이터셋을 proc transpose를 이용해서 B처럼 바꾸고 싶은데, 어떻게 하면 좋을까요??

원래 dataset이 훨씬 큰데, 일단 질문용으로 간단하게 축약해서 올렸습니다!!

부탁드려요^^

_NAME_	101	102
rate1_2019	15.8	32.5
rate1_2018	16.7	85.2
rate1_2017	16.4	36.1
rate2_2019	17.1	15.3
rate2_2018	48.9	32.4
rate2_2017	51.3	75.2
rate3_2019	84.5	65.1
rate3_2018	25.5	32.1
rate3_2017	69.5	23.1

year	101_rate1	101_rate2	101_rate3	102_rate1	102_rate2	102_rate3
2019	15.8	17.1	84.5	32.5	15.3	65.1
2018	16.7	48.9	25.5	85.2	32.4	32.1
2017	16.4	51.3	69.5	36.1	75.2	23.1

Re: transpose 질문

Chulgyu1 — Wed, 09 Sep 2020 02:21:46 GMT

Transpose Procedure를 2번 사용하면 됩니다.

사용할 때, ID 문장 또는 BY 문장을 적절하게 사용해야 원하는 결과를 쉽게 얻을 수 있을 것 같네요.

아래 코드 참고하세요.

data work.a;
	infile datalines truncover missover;
	input _name_:$20. _101 _102;
	datalines;
rate1_2019 15.8 32.5
rate1_2018 16.7 85.2
rate1_2017 16.4 36.1
rate2_2019 17.1 15.3
rate2_2018 48.9 32.4
rate2_2017 51.3 75.2
rate3_2019 84.5 65.1
rate3_2018 25.5 32.1
rate3_2017 69.5 23.1
;
run;

proc sort data=work.a;
	by _name_;
run;

proc transpose data=work.a(rename=(_name_=org_name)) out=work.a1;
	by org_name;
	var _101 _102;
run;

data work.a2;
	length _name_ $ 32 year $ 4;
	set work.a1;
	length year $ 4;
	year=scan(org_name,-1,"_");
	_name_=trim(_name_)||"_"||scan(org_name,1,"_");
	drop org_name;
run;

proc sort data=work.a2;
	by year _name_;
run;

proc transpose data=work.a2 out=work.b(drop=_name_);
	by year;
	var col1;
run;

다항회귀모형 에서의 회귀계수 방향성에 대한 해석 및 box cox 역변환 방법

LeeKiWon — Fri, 11 Sep 2020 08:29:58 GMT

1. 거시경제변수를 이용하여 부도율을 산출하는 다항회귀모형을 만들었습니다.

잔차의 등분산성등을 고려하여 BOX-COX 변환을 하였고, 아래와 같이 회귀식을 만들었습니다.

첫번째:

1/Y = 0.4360x + 0.25258x2^2 - 0.013x3^2 + 28.8454 => 2차항이 포함된 다항회귀모형

여기에서 x = 선행종합지수, x2 = 국고채 금리, x3 = 주택매매가격지수, Y(종속변수) = 부도율 입니다.

이럴때 상식적으로 선행종합지수와 주택매매가격지수는 부도율과 Negative 입니다.(경기가좋아지면 부도율하락 및 분석 데이타 기준)

반대로 국고채 금리는 부도율과 Positive 입니다.(금리가 오르면 돈을 갚기 어려워지고 부도상승, 분석 데이타 기준)

R-Square = 89%, 잔차의 등분산성 정규성 모두 만족하는 결과입니다.

(종속변수가 1/Y 임을 고려)

그런데 위 회귀식을 보면 x 선행종합지수는 상승하면 부도율은 하락하니(Negative방향성) 맞으나,

국고채금리 x2는 상승하면 부도율이 올라야 상식적이지만 위 회귀식에서는 반대로 Y값은 하락하게 되어있고

주택매매가격지수 x3는 -회귀계수로, 상승하면 부도율이 하락하는게 맞지만 위 회귀식에서는 Y값은 상승하는

회귀식을 도출했습니다.

즉 x(선행종합지수) 방향정상, (x2국고채금리, x3주택매매가격지수)는 상식적으로 방향성 이해가 안됨.

이런 결과가 도출 되는게 어떻한 이유에서 그런지? 절편값이 상대적으로 커서 그런건지 상식적이지 않은 회귀식을 얻어서 문의 합니다. 어떻게 해석을 해야 맞는 걸까요?

두번째:

BOX-COX 변환한 1/Y를 역변환 하는 코드가 어떻게 되는지요? 아시는 바와같이 회귀식의 결과를 추후 적용하기

위해서는 Y값을 얻는 코드는 어떻게 되는지 궁금합니다.

많은 의견 부탁 드립니다. 감사합니다.