https://communities.sas.com/t5/SAS-Forecasting-and-Econometrics/Lagged-dependent-variable-as-input-to-the-model/m-p/337958#M2178 <P>I am trying to introduce AR1 term into my models (lag of dependent variable). It is easy to do for the for the historic period which is lag(y). But I am wondering how to create it for the forecast period (it would actually be the lag of the prediction). &nbsp;Is ther any SAS procedure or autoreg&nbsp;can do this?? &nbsp;My&nbsp;data looks like:</P><P>&nbsp;</P><P>Date&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Y&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; lag(y)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; X1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; X2</P><P>…&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 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It is easy to do for the for the historic period which is lag(y). But I am wondering how to create it for the forecast period (it would actually be the lag of the prediction). &nbsp;Is ther any SAS procedure or autoreg&nbsp;can do this?? &nbsp;My&nbsp;data looks like:</P><P>&nbsp;</P><P>Date&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Y&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; lag(y)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; X1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; X2</P><P>…&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 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identify var=y crosscorr=(x1 x2); estimate p=1 input=(x1 x2); run;</PRE> </DIV> </DIV> </DIV> Mon, 06 Mar 2017 16:07:45 GMT https://communities.sas.com/t5/SAS-Forecasting-and-Econometrics/Lagged-dependent-variable-as-input-to-the-model/m-p/338483#M2185 alexchien 2017-03-06T16:07:45Z https://communities.sas.com/t5/SAS-Forecasting-and-Econometrics/Lagged-dependent-variable-as-input-to-the-model/m-p/344857#M2259 <P>You want a one period lead for Y.&nbsp; I like <a href="https://communities.sas.com/t5/user/viewprofilepage/user-id/24695">@alexchien</a>'s answer, but here is a way to get a one period lead:</P> <P>&nbsp;</P> <P>data need;</P> <P>&nbsp; merge have</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; have (firstobs=2 keep=y rename=(y=y_lead1));</P> <P>run;</P> Tue, 28 Mar 2017 03:16:29 GMT https://communities.sas.com/t5/SAS-Forecasting-and-Econometrics/Lagged-dependent-variable-as-input-to-the-model/m-p/344857#M2259 mkeintz 2017-03-28T03:16:29Z